基于LSTM和灰色模型的股價(jià)時(shí)間序列預(yù)測(cè)研究

摘要： 影響股價(jià)的因素錯(cuò)綜復(fù)雜，因此在考慮多變量情形下，對(duì)時(shí)間序列中常用的長(zhǎng)短期記憶網(wǎng)絡(luò)(LSTM)進(jìn)行修正，并選取股票價(jià)格進(jìn)行預(yù)測(cè).首先，采用方差膨脹因子(VIF)進(jìn)行變量的篩選，再結(jié)合自適應(yīng)提升法(Adaboost)模型查看特征變量的重要程度.其次，用爬蟲對(duì)投資者情緒進(jìn)行文本分析，計(jì)算情緒指數(shù)等指標(biāo)并揭示其與股價(jià)的關(guān)系.然后，對(duì)格力電器、飛科電器、美的集團(tuán)3支股票進(jìn)行股價(jià)預(yù)測(cè)，對(duì)比... （共12頁(yè)）