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基于量子場理論的我國原油期貨遠(yuǎn)期凈持有成本率模型研究

系統(tǒng)科學(xué)與數(shù)學(xué) 頁數(shù): 13 2023-11-15
摘要: 文章介紹了一種可應(yīng)用于中國原油期貨市場的遠(yuǎn)期期限結(jié)構(gòu)量子場理論模型.該模型是對HJM模型的推廣,可以用來描述不完全相關(guān)的期貨遠(yuǎn)期凈持有成本率的演化.實(shí)證研究表明,與傳統(tǒng)的HJM模型框架相比,基于量子場理論的模型,對市場數(shù)據(jù)的擬合程度更高,預(yù)測效果更好.穩(wěn)健性檢驗(yàn)表明,該模型在估計(jì)結(jié)果的穩(wěn)健性以及預(yù)測效果上均優(yōu)于傳統(tǒng)兩因子HJM模型,在期貨價(jià)格預(yù)測和風(fēng)險(xiǎn)對沖方面具有很大的潛力. (共13頁)

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