基于MS(2)-AR-TVTP模型的I_(BD)波動周期非對稱性和持續(xù)性分析
中國航海
頁數(shù): 7 2024-06-25
摘要: 國際干散貨運(yùn)輸市場源于國際貿(mào)易的衍生需求,受世界經(jīng)濟(jì)的影響,是一個典型的周期性市場。選取1999年11月~2021年12月的波羅的海干散貨運(yùn)價指數(shù)(I_(BD))月度數(shù)據(jù),在檢驗序列平穩(wěn)性的基礎(chǔ)上,確定最優(yōu)滯后長度,構(gòu)建兩區(qū)制的時變轉(zhuǎn)換概率馬爾科夫轉(zhuǎn)換自回歸模型,分析I_(BD)波動周期的持續(xù)時間、轉(zhuǎn)換拐點(diǎn)和非對稱性等主要特征。研究結(jié)果表明:模型能有效擬合I_(BD)波動周期的... (共7頁)